Was ist eine Bollinger Band?
Ein Bollinger-Band ist ein technisches Analysewerkzeug, das durch eine Reihe von Linien definiert wird, die zwei Standardabweichungen (positiv und negativ) von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Wertpapierpreises darstellen, jedoch an die Benutzerpräferenzen angepasst werden können. Bollinger Bands wurden vom berühmten technischen Händler John Bollinger entwickelt und urheberrechtlich geschützt.

In der unten dargestellten Grafik klammern Bollinger Bands die 20-Tage-SMA der Aktie mit einem oberen und unteren Band zusammen mit den täglichen Bewegungen des Aktienkurses. Da die Standardabweichung ein Maß für die Volatilität ist, erweitern sich die Bänder, wenn die Märkte volatiler werden. In weniger volatilen Perioden ziehen sich die Bands zusammen.

So berechnen Sie Bollinger-Bänder
Der erste Schritt bei der Berechnung der Bollinger-Bänder besteht darin, den einfachen gleitenden Durchschnitt der betreffenden Sicherheit zu berechnen, normalerweise unter Verwendung einer 20-Tage-SMA. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt würde die Schlusskurse für die ersten 20 Tage als ersten Datenpunkt mitteln. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am 21. Tag addieren und den Durchschnitt nehmen und so weiter. Als nächstes wird die Standardabweichung des Wertpapierpreises erhalten. Die Standardabweichung ist eine mathematische Messung der durchschnittlichen Varianz und spielt eine wichtige Rolle in Statistik, Wirtschaft, Buchhaltung und Finanzen. Für einen bestimmten Datensatz misst die Standardabweichung, wie weit die Zahlen von einem Durchschnittswert entfernt sind. Die Standardabweichung kann berechnet werden, indem die Quadratwurzel der Varianz genommen wird, die selbst der Durchschnitt der quadratischen Differenzen des Mittelwerts ist. Als nächstes multiplizieren Sie diesen Standardabweichungswert mit zwei und addieren und subtrahieren diesen Betrag von jedem Punkt entlang der SMA. Diese erzeugen die oberen und unteren Bänder.

Was sagen dir Bollinger Bands?
Bollinger Bands sind eine sehr beliebte Technik. Viele Händler glauben, je näher sich die Preise dem oberen Band nähern, desto überkaufter ist der Markt, und je näher sich die Preise dem unteren Band nähern, desto überverkaufter ist der Markt. John Bollinger hat 22 Regeln zu beachten, wenn er die Bands als Handelssystem verwendet.

Der Squeeze
Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Bänder nahe beieinander liegen und den gleitenden Durchschnitt einschränken, spricht man von einem Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode geringer Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Zeichen für eine künftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten angesehen. Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität umso größer, je weiter sich die Bänder voneinander entfernen, und desto größer ist die Möglichkeit, einen Trade zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis darauf, wann die Änderung stattfinden kann oder in welche Richtung sich der Preis bewegen könnte.

Ausbrüche
Ungefähr 90% der Preisbewegungen finden zwischen den beiden Bändern statt. Jeder Ausbruch über oder unter den Bands ist ein Großereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass das Erreichen oder Überschreiten einer der Bands ein Signal zum Kaufen oder Verkaufen ist. Ausbrüche geben keinen Hinweis auf die Richtung und das Ausmaß zukünftiger Preisbewegungen.

Einschränkungen von Bollinger Bands
Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind lediglich ein Indikator, der den Händlern Informationen zur Preisvolatilität liefern soll. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die direktere Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitende durchschnittliche Divergenz / Konvergenz (MACD), Gesamtvolumen und relativer Stärkeindex (RSI).

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